추적 매수/매도 기법(Trailing buy/sell strategy)을 이용한 자동화된 바이낸스 자동매매 프로그램
소스 코드: https://github.com/chrisleekr/binance-trading-bot
최신 업데이트 정보는 README.md에 서 확인 가능합니다. 이 페이지는 한국어로 프로그램에 대한 설명만 적혀있습니다.
경고
이 프로그램을 이용하여 돈을 벌 수 있을지 없을지는 절대 보장하지 않습니다.
리스크를 감당하실 수 있을 경우에만 사용하세요! 이 코드를 이용하여 직/간접적으로 생긴 손실이나 경제적인 어려움이 생길 경우 절대 책임지지 않습니다.
프로그램을 업데이트하기 전에, 구매 가격을 꼭 적어두시기 바랍니다. 환경설정이나 구매 가격 정보가 손실될 수 있습니다.
작동 방법
추적 매수 프로그램
이 프로그램은 가격의 하락/상승 추세를 따라가며 추적 매수/추적 매도를 하는 기법을 기반으로 작성되었습니다.
- 이 프로그램은 환경설정에 따라 여러번의 매수/매도가 가능합니다.
- 이 프로그램은 여러개의 코인을 모니터링 가능합니다. 각 코인들은 1초마다 가격 확인 및 매수/매도 처리가 됩니다.
- 이 프로그램은 지속적인 데이터베이스로 MongoDB를 사용합니다. 하지만 라즈베리파이 32bit 지원을 위해 최신 버젼을 사용하지 않습니다. 사용된 MongoDB 버젼은 apcheamitru에서 제공된 3.2.20입니다
- 이 프로그램은 리눅스와 라즈베리파이 4 32비트에서만 테스트/작동 확인하였습니다. 다른 플랫폼은 테스트하지 않았습니다.
매수 신호
이 프로그램은 그리드 트레이딩 환경설정에 따라 코인을 모니터링합니다.
그리드 트레이딩 #1은 가장 현재 가격이 낮은 가격에 도달했을 경우에, 매수를 위한 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 넣습니다. 현재 가격이 계속 떨어질 경우, 이전 주문을 취소하고, 새로운 가격으로 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 넣습니다.
그리드 트리이딩 #1 이후로는, 이전 매수 가격에 따라 코인을 모니터링합니다.
- 매도를 위한 코인이 충분할 경우 (보통 $10정도), 그리드 트레이딩 #1의 매수 주문을 넣지않습니다.
- 총 금액이 매수 가격 삭제 가격보다 낮을 경우 매수 가격을 삭제하지 않습니다.
매수 시나리오
예를 들어, 그리드 트레이딩 매수 환경설정이 다음과 같이 되었다고 가정해봅시다:
- 그리드 트레이드 수 (Number of grids): 2
- 그리드 트레이드번호#매수 시작 퍼센트(Trigger Percentage)스탑 가격 퍼센트(Stop Price Percentage)리밋 가격 퍼센트(Limit price percentage)USDT111.051.0515020.81.031.031100
이해를 쉽게 할수 있도록, USDT를 $로 표시하도록 하겠습니다. 또한, 쉽게 계산할 수 있도록 커미션은 계산에 넣지 않았습니다. 실제 거래에서는 수량이 다를 수 있습니다.
첫번째 그리드 트레이드의 설정은 다음과 같습니다:
- 그리드 트레이드 번호#: 1
- 매수 시작 퍼센트 (Trigger percentage): 1
- 스탑 가격 퍼센트 (Stop percentage): 1.05 (5.00%)
- 리밋 가격 퍼센트 (Limit percentage): 1.051 (5.10%)
- 최대 매수 금액 (Max purchase amount): $50
현재 가격이 최저 가격($100)까지 떨어지고, 전고점(All-Time High) 제한 가격보다 낮을 경우, 프로그램은 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 매수 주문을 넣습니다.
- 스탑 가격 (Stop price): $100 * 1.05 = $105
- 리밋 가격 (Limit price): $100 * 1.051 = $105.1
- 수량 (Quantity): 0.47573
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $95
그러면 프로그램은 가격 하락을 따라가면서, 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 매수 주문을 다음과 같이 넣습니다:
- 스탑 가격 (Stop price): $95 * 1.05 = $99.75
- 리밋 가격 (Limit price): $95 * 1.051 = $99.845
- 수량 (Quantity): 0.5
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $100
이때, 첫번째 매수가 체결됩니다. 이때, 매수 가격 (Last buy price)를 $99.845로 기록합니다. 매수 수량은 0.5 입니다.
매수가 체결되면, 프로그램은 매도를 위해 모니터링을 함과 동시에, 다음 매수 그리드 트레이딩를 모니터링합니다.
두번째 그리드 트레이딩의 설정은 다음과 같습니다:
- 그리드 트레이딩 번호#: 2
- 매수 가격 (Current last buy price): $99.845
- 매수 시작 퍼센트 (Trigger percentage): 0.8 (20%)
- 스탑 가격 퍼센트 (Stop percentage): 1.03 (3.00%)
- 리밋 가격 퍼센트 (Limit percentage): 1.031 (3.10%)
- 최대 매수 금액 (Max purchase amount): $100
만약 현재 가격이 20% 낮은 $79.876까지 떨어지면, 프로그램은 두번째 그리드 트레이딩을 위한 STOP-LOSS-LIMIT 매수 주문을 넣습니다.
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $75
이때 프로그램은 가격 하락을 따라가면서, 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 매수 주문을 다음과 같이 넣습니다.
- 스탑 가격 (Stop price): $75 * 1.03 = $77.25
- 리밋 가격 (Limit price): $75 * 1.031 = $77.325
- 수량 (Quantity): 1.29
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $78
이때, 두번째 매수가 체결됩니다. 매수 가격 (Last buy price)는 자동으로 아래와 같이 계산 됩니다:
- 최종 매수 가격: : ($50 + $100)/(0.5 COIN + 1.29 COIN) = $83.80
매도 신호
만약 매도를 위한 충분한 코인이 있고 매수 가격(Last buy price)가 저장되었을 경우, 프로그램은 첫번째 그리드 트레이딩을 위한 매도 신호를 모니터링하기 시작합니다. 현재 가격이 매도 시작 가격에 도달한다면, 프로그램은 매도 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 넣습니다. 만약 현재 가격이 계속 상승한다면, 프로그램은 이전 주문을 취소하고, 새 가격으로 매도 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 넣습니다.
- 만약 매수 가격(Last buy price)가 저장되지 않았다면, 코인을 매도하지 않습니다.
- 만약 코인 평가금이 매수 가격 삭제 금액보다 낮다면, 매수 가격 (Last buy price) 기록을 삭제합니다.
- 만약 코인 평가금이 최소 주문 금액보다 낮다면, 코인을 매도하지 않습니다.
매도 시나리오
예를 들어, 그리드 트레이딩 매도 환경설정이 다음과 같이 되었다고 가정해봅시다:
- 그리드 트레이딩 수: 2
- 그리드 트레이딩번호#매도 시작 퍼센트(Trigger Percentage)스탑 가격 퍼센트(Stop Price Percentage)리밋 가격 퍼센트(Limit price percentage)매도 수량 퍼센트(Sell Quantity Percentage)1st1.050.970.9690.52nd1.080.950.9491
매수와 다르게, 매도는 수량 퍼센트를 설정합니다. 만약 보유한 모든 수량을 매도할려면, 간단하게 1 (100%)로 설정하시면 됩니다.
위에서 매수한 코인은 다음과 같습니다:
- 현재 수량 (Current quantity): 1.79
- 현재 매수 가격 (Current last buy price): $83.80
첫번째 그리드 트레이드의 설정은 다음과 같습니다:
- 그리드 트레이딩 번호# 1
- 매도 시작 퍼센트 (Trigger percentage): 1.05
- 스탑 가격 퍼센트 (Stop price percentage): 0.97
- 리밋 가격 퍼센트 (Limit price percentage): 0.969
- 매도 수량 퍼센트 (Sell amount percentage): 0.5
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $88
현재 가격이 매도 시작 가격 ($87.99) 보다 높기 때문에, 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 매도 주문을 다음과 같이 넣습니다:
- 스탑 가격 (Stop price): $88 * 0.97 = $85.36
- 리밋 가격 (Limit price): $88 * 0.969 = $85.272
- 수량 (Quantity): 0.895
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $90
그러면 프로그램은 가격 상승을 따라가면서, 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 다음과 같이 넣습니다:
- 스탑 가격 (Stop price): $90 * 0.97 = $87.30
- 리밋 가격 (Limit price): $90 * 0.969 = $87.21
- 수량 (Quantity): 0.895
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $87
이때, 첫번째 매도 주문이 체결됩니다. 그러면 프로그램은 두번째 그리드 트레이딩 매도 시작 가격($83.80 * 1.08 = $90.504)을 기다립니다.
- 현재 수량 (Current quantity): 0.895
- 현재 매수 가격 (Current last buy price): $83.80
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $91
현재 가격 ($91)은 두번째 매도 시작 가격 ($90.504)보다 높기 때문에, 프로그램은 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 다음과 같이 넣습니다:
- 스탑 가격 (Stop price): $91 * 0.95 = $86.45
- 리밋 가격 (Limit price): $91 * 0.949 = $86.359
- 수량 (Quantity): 0.895
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $100
그러면 프로그램은 가격 상승을 따라가면서, 새로운 STOP-LOSS-LIMIT 주문을 다음과 같이 넣습니다:
- 스탑 가격 (Stop price): $100 * 0.95 = $95
- 리밋 가격 (Limit price): $100 * 0.949 = $94.9
- 수량 (Quantity): 0.895
마켓이 다음과 같이 변동되었다고 가정해봅시다:
- 현재 가격 (Current price): $94
이때 두번째 매도 주문이 체결됩니다.
최종 수익은 다음과 같습니다.
- 첫번째 매도: $94.9 * 0.895 = $84.9355
- 두번째 매도: $87.21 * 0.895 = $78.05295
- 최종 수익: $162 (8% 수익)
매도 스탑-로스 시나리오
예를 들어, 매도 스탑-로스 환경설정이 다음과 같이 되었다고 가정해봅시다:
- 최대 손실 퍼센트(Max loss percentage): 0.90 (-10%)
- 매수 중단 시간(분): 60
그리고 현재 마켓이 아래와 같다고 가정합니다:
- 현재 가격(Current price): $95
- 매수 가격(Last buy price): $100
- 스탑-로스 가격(Stop-Loss price): $90
이럴 경우 스탑-로스 가격($90)이 현재 가격($95)보다 낮기 때문에 프로그램은 매도 주문을 넣지 않습니다.
만약 현재 가격이 계속 하락한다면, 프로그램은 현재 가격이 스탑-로스 가격에 도달할때까지 계속 모니터링합니다.
시간이 지나, 마켓이 다음과 같이 변했다고 가정합니다:
- 현재 가격(Current price): $90
- 스탑-로스 가격(Stop-Loss price): $90
현재 가격($90)이 스탑-로스 가격($90)과 같거나 낮기때문에 프로그램은 새로운 매도 MARKET 주문을 넣습니다. 실 거래시, 주문 수량은 다를 수 있습니다.
그리고 지속적인 매수/매도를 방지하기 위해서 해당 코인은 60분동안 임시로 거래가 중단됩니다. 프론트엔드는 중단 아이콘과 다시 거래 시작까지 얼마나 남았는지 시간을 보여줍니다. 거래를 바로 시작할려면 플레이 아이콘을 클릭하시면 됩니다.
기능
- 수동 거래
- 소규모 자산 BNB로 전환하기
- 모든 코인 거래하기
- 여러 코인들을 동시에 모니터링하기
- 스탑-로스
- 최고가일 경우 매수 제한하기
- 매수/매도 그리드 트레이딩
프론트엔드 + 웹 소켓
프론트엔드는 React.js 기반으로 개발 되었으며 웹소켓을 통해 통신합니다:
- 지정한 코인들의 매수/매도 신호와 현재 주문을 모니터링 할 수 있습니다.
- 계좌 현황을 볼 수 있습니다.
- 전체 환경 설정/코인 환경설정을 할 수 있습니다.
- 모니터링 되지 않은 코인의 캐시 정보를 지울 수 있습니다.
- 외부 링크를 볼수 있습니다.
- 홈 화면에 추가하기 기능을 지원합니다.
